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《期货价差套利》(唐衍伟)扫描版[PDF]

  • 状态: 精华资源
  • 摘要:
    出版社经济科学出版社
    发行时间2006年09月01日
    语言简体中文
  • 时间: 2010/07/31 15:04:30 发布 | 2010/08/01 20:15:38 更新
  • 分类: 图书  经济管理 

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中文名期货价差套利
作者唐衍伟
资源格式PDF
版本扫描版
出版社经济科学出版社
书号7505858173
发行时间2006年09月01日
地区大陆
语言简体中文
简介

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内容简介:

本书围绕期货价差套利,理论与应用相结合,吸取国内外金融、期货理论研究的最新成果,全面系统地研究了期货价差套利投资决策中的相关基本理论与方法,内容涵盖期货市场发展与现状、期货交易、期货市场特征分析、期货定价原理、价差套利定价原理、最优期货价差套利头寸比例、价差套利预测、价差套利风险管理与价差套利交易策略,并附有实证研究结果。通过阅读本书,不仅可以掌握期货市场价差套利的基本交易策略,更能够从理论上深入把握价差套利相关的基本原理,为价差套利投资决策提供理论指导。可供从事金融期货理论研究、政策制定和市场投资等人士作为参考,特别是对从事期货及衍生品市场研究和投资的读者来说,更具意义。

作者简介:

唐衍伟,1970年生,山东青岛人;经济学硕士、管理学博士。现为青岛大学特聘教授,研究生导师;同济大学金融衍生品研究所研究员;中国科学院计算金融实验室研究员:中国证券期货业科学技术奖励评审委员会专家委员。主要致力于资本市场与投融资管理、金融衍生工具和能源经济等领域的研究与实践:具有多家期货公司、投资公司的研究和从业经历。主持和主要参与了十多项国家和省部级研究项目,并与政府机构和金融企业合作完成了多项证券、期货领域的重要应用研究课题;在主要研究领域发表了三十余篇学术论文,出版学术著作多部。

内容截图:

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目录

第1章 引论
1.1研究背景
我国期货市场发展现状
期货市场价差套利的客观性
我国期货市场价差套利交易现状
1.2研究意义
1.3国内外研究现状
国外研究现状
国内研究现状
发展趋势
1.4研究基本思路及主要研究内容
研究范围的界定
研究思路与方法
研究的主要内容
研究的主要创新点
第2章 期货市场概述
2.1期货的定义
2.2期货市场的产生与发展
2.3我国期货市场的发展情况
2.4期货、现货与远期的关系
期货交易与现货交易
期货交易与远期交易
2.5期货市场的功能和作用
价格发现功能
规避风险功能
投机功能
期货市场的作用
2.6期货市场的组织结构
期货交易所
结算所
期货经纪机构
期货交易者
2.7期货品种与合约
期货合约的标准化条款
期货合约的种类
2.8期货交易制度与交易流程
期货交易制度
期货交易流程
2.9我国商品期货市场的概况
我国期货交易所简介
国内主要期货品种
第3章 期货交易
3.1套期保值
套期保值的基本含义
套期保值原理
套期保值的方法
3.2期货投机
期货投机的含义
期货投机的客观必然性
期货投机的功能与作用
期货投机的适度性分析
3.3价差套利交易
跨期套利
跨商品套利
跨市套利
期现套利
第4章 期货市场价格特征分析
4.1期货市场有效性
单位根检验
误差项的序列相关性检验
游程检验
4.2期货价格的波动聚集性
4.3期货价格的长程相关性
4.4期货市场量价关系
4.5周日效应与月度效应
4.6期货市场价格发现功能
4.7国内外期货市场相关性
第5章 期货定价原理
5.1 现货价格、期货价格和期望现货价格的关系
期货价格与现货价格
期货价格与预期现货价格
5.2预期假设与风险中性定价(Risk—neutral蹦cing)
5.3持有成本定价原理(Cost of Carrying蹦cing)
便利收益(Convenience Yield)
持有成本定价模型
持有成本定价与套利机会
持有成本定价模型的修正
5.4风险溢价定价原理
cAPM风险溢价定价
消费导向的CAPM(CCAPM)风险收益定价
CCAPM线性关系模型
5.5库存效应检验
第6章 期货价差套利定价
6.1跨期价差套利定价
6.2跨市价差套利定价
运输成本价差套利定价
跨市价差套利单独定价
6.3跨商品价差套利定价
大豆压榨利润价差套利定价
石油裂解套利和电力火花套利
6.4跨市价差套利定价原理检验
第7章 最优期货价差套利头寸比例
7.1期望收益
7.2收益的方差
7.3几何分析
7.4资产组合集
7.5期望收益一风险组合的有效集
7.6利率问题
7.7期望收益最大化价差套利头寸比例
假设
最优价差套利
半分离价差套利比
7.8常方差与时变方差的计算
双变量VAR模型
双变量向量误差修正模型(VECM)
双变量GARCH(1,1)模型
7.9最优价差套利头寸比例有效性评价
第8章 期货价格预测
8.1ARMA模型预测
ARMA模型
随机时间序列特性分析
模型的识别与建立
模型的预测
8.2 ARcH模型簇预测
ARCH模型
GARCH模型
(G)ARCH—M模型
TGARCH模型
EGARCH模型
8.3多元模型
向量自回归(VAR)
向量误差修正模型(VECM)
多元GARCH模型
8.4 BP神经网络预测
BP神经元
BP神经网络
BP算法的改进
确定BP网络的结构
误差的选取
8.5预测精确度的评价指标
第9章 期货价差套利风险管理
9.1价差套利风险类型
9.2风险测度与VaR计算
VaR的定义
获取vaR的方法
VaR的计算方法
预测波动性
压力测试
9.3风险控制措施
资金管理
通过操作策略控制风险
保持交易的计划性
建立有效组织结构
第10章 期货价差套利交易策略
10.1期货价差套利交易流程
10.2期货市场的期现套利
期现套利的种类
正向市场条件下的期现套利
反向市场条件下的期现套利
期现套利交易模型
期现套利交易应用案例分析
10.3期货市场的跨期套利
跨期套利的种类
正向市场牛市套利模型
正向市场牛市套利案例分析
我国期货市场跨期套利交易的现状
10.4期货市场的跨品种套利
跨品种套利的种类
大豆和豆粕跨品种套利模型
大豆和豆粕跨品种套利案例分析
10.5期货市场的跨市套利
跨市套利的种类
跨市套利模型——期铜为例
期铜跨市套利案例分析
第11章 期货价差套利实证研究
11.1数据说明
11.2双变量向量自回归模型
11.3双变量协整模型
11.4双变量GARCH模型
11.5最优期货价差套利头寸比例
11.6方差一协方差法计算VaR
11.7预测

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  1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
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