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《金融风险理论——从统计物理到风险管理》((法)简.菲利普.鲍查德)扫描版[PDF]

  • 状态: 精华资源
  • 摘要:
    出版社经济科学出版社
    发行时间2002年8月
    语言简体中文
  • 时间: 2010/02/15 20:05:12 发布 | 2010/03/06 15:18:53 更新
  • 分类: 图书  经济管理 

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中文名金融风险理论——从统计物理到风险管理
资源格式PDF
版本扫描版
出版社经济科学出版社
书号7505828053
发行时间2002年8月
地区大陆
语言简体中文
简介

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内容简介:

金融风险理论》一书是用物理学的分析方法处理金融风险的书,它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题,给出了一些解决的办法和结论,这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。
本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性,重点是金融风险的控制和管理,为此必须要有可管、可控的指标,有了这些指标,就可以对风险定价,给出合理的模式和方法,所以本书的最后一章,广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。

内容截图:

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目录

概率理论:基本概念
1.1引言
1.2概率论
1.2.1概率分布
1.2.2典型值和偏差
1.2.3矩和特征函数
1.2.4矩的发散——渐近行为
1.3一些常用的分布
1.3.1高斯分布
1.3.2对数正态分布
1.3.3列维分布和帕累托尾部
1.3.4其他分布(*)
1.4随机变量的最大值——极值统计学
1.5随机变量之和

.1.5.1卷积
1.5.2累积和尾部幅角的可加性
1.5.3稳定分布和自相似
1.6中心极限定理
1.6.1收敛于高斯分布
1.6.2收敛于列维分布
1.6. 3大的偏差
1.6.4应用中心极限定理的一个简单例子
1.6.5截断列维分布
1.6.6结论:尾部的延续与消失
1.7相关、依赖和非稳态模型(*)
1.7.1相关
1.7.2非稳态模型和依赖性
1.8随机矩阵的中心极限定理(*)
1.9附录A:非稳态和异常峰度
1.10附录B:随机相关矩阵的特征值密度
1.11参考文献
实际价格统计学
2.1本章目的
2.2二阶统计学
2.2.1方差、波动性及加法一乘法转换
2.2.2自相关和功率谱
2.3波动的时间变化
2.3.1概率分布的时间变化
2.3.2多重标度——赫斯特指数(*)
2.4异常峰度和标度波动
2.5波动的市场和波动性市场
2.6远期利率曲线的统计分析(*)
2.6.1数据和符号的表示
2.6.2利息数据的定量分析
2.6.3和瓦西赛克模型比较
2.6.4风险溢价和厂9关系律
2.7相关矩阵(*)
2.8异常统计价格的简单机理(*)
2.9波动性相关和尾部的一个简单模型(*)
2。10结论
2.11参考文献
极端风险和最优投资组合
3.1风险度量和分散
3.1.1风险和波动性
3.1.2损失的风险和“风险价值”(VaR)
3.1.3时变现象:下跌和累积损失
3.1.4分散化和效用——满意度临界值
3.1.5结论
3.2不相关资产的投资组合
3.2.1不相关高斯资产
3.2.2不相关“幂关系”资产
3.2.3“指数”资产
3.2.4一般情况:最优投资组合和风险价值(*)
3.3相关资产的投资组合
3.3.1相关高斯波动
3.3.2“幂关系”波动(*)
3.4最优交易(*)
3.5本章结论
3.6附录C:一些有用的结果
3.7参考文献
期货和期权:基础概念
4.1引论
4.1.1本章目的
4.1.2交易策略和有效市场
4.2期货和远期
4.2.1入门
4.2.2总财富负债方程
4.2.3无风险对冲
4.2.4结论:总负债和套利
4.3期权:定义和估价
4.3.1入门
4.3.2量级大小
4.3.3定量分析——期权价格
4.3.4实际期权价格、波动性微笑和“隐含”峰度
4.4最优策略和残余风险
4.4.1引言
4.4.2一个简单例子
4.4.3一般情况:“”对冲
4.4.4总对冲和瞬间对冲
4.4.5残余风险:布莱克—索尔斯奇迹
4.4.6风险的其他度量方法——对冲和风险价值(*)
4.4.7对冲误差
4.4.8总结
4.5期权价格是否依赖平均收益
4.5.1非零超额收益的情况
4.5.2高斯情况和布莱克—索尔斯极限
4.5.3结论:期权价格是否惟一
4.6本章结论:零风险的陷阱
4.7附录D:条件均值的计算
4.8附录E:二叉树模型
4.9附录F:(次优)—对冲的期权价格
4.10参考文献
期权:一些专题
5.1资产负债表的其他因素
5.1.1利率和连续红利
5,1.2对冲策略的利率修正
5.1.3离散红利
5.1.4交易成本
5.2其他类型的期权:“看跌期权”和“特异期权”
5.2.1“看跌期权一看涨期权”的平价关系
5.2.2“数字”期权
5.2.3“亚式”期权
5.2.4“美式”期权
5.2.5“障碍”期权
5.3“希腊字母”和风险控制
5.4一般非线性投资组合的风险价值
5.5风险分散(*)

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